[TA] - Bài 6 - Chỉ báo biến động chênh lệch hội tụ trung bình trượt (MACD)

MACD được phát triển bởi Gerald Appel như một cách theo dõi hệ thống giao cắt của các đường MA. Appel xác định MACD là sự khác biệt giữa EMA 12 ngày và 26 ngày. Một EMA 9 ngày của sự khác biệt này được dùng để tạo ra tín hiệu.

Chỉ báo MACD là công cụ rất có hiệu quả và nhiều tác dụng. Có 3 cách chính khi sử dụng chỉ báo  MACD:

-    Sự giao cắt của đường trung bình giá.
-    Biểu đồ MACD
-    Sự phân kỳ của MACD

MACD và sự giao cắt của đường trung bình giá (MA)

Phương pháp sử dụng đầu tiên này là sự nghiên cứu hiện tượng giao cắt của các đường trung bình giá.

-  Khi đường trung bình ngắn hạn EMA (12) cắt và nằm trên đường trung bình dài hạn EMA (26), điều này tương đương với đường MACD cắt và nằm trên đường zero.

-  Khi đường trung bình ngắn hạn EMA (12) cắt và nằm phía dưới đường trung bình dài hạn EMA (26), điều này tương đương với MACD cắt và nằm phía dưới đường zero.

Dấu hiệu mua/bán được hình thành tại giao điểm của đường MACD và đường tín hiệu (signal).

- Dấu hiệu mua: khi đường MACD cắt đường signal từ dưới lên, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ tăng giá mạnh
- Dấu hiệu bán: khi đường MACD cắt đường signal từ trên xuống, điểm cắt càng xa đường 0 cho thấy thị trường sẽ giảm giá mạnh.

Phân kỳ dương/âm (bullish/bearish divergence) báo hiệu đảo chiều (áp dụng cho các indicator như RSI, MACD, MFI…).

Ý nghĩa: Chỉ báo cho tín hiệu sớm trước giá.

Phân kỳ dương(bullish divergence):
- Trong khi giá cổ phiếu tạo đáy thấp hơn đáy trước đó
- MACD tạo đáy mới cao hơn đáy trước đó

Phân kỳ âm (bearish divergence):
- Giá cổ phiếu tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh trước đó
- MACD tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước đó